Stres testi, bankanın normal koşullarda değil kötü koşullarda ne olacağını gösteren bir karar aracıdır. Değeri, kullanılan modellerin karmaşıklığından çok senaryonun inandırıcılığından ve sonuçların yönetim kararına dönüşmesinden gelir. Kur şoku, faiz artışı ve büyüme daralması gibi makro değişkenlerin temerrüt oranlarına, teminat değerlerine ve fonlama maliyetine nasıl aktarılacağı ise teknik omurgayı oluşturur. Program konuyu senaryo tasarımı, aktarım modelleri ve sermaye etkisi olmak üzere üç eksende ele alır ve TFRS 9 ileriye dönük bilgi gerekliliğiyle bağlantısını kurar. Sekiz modül boyunca katılımcılar tarihsel kriz dönemlerini inceleyip makro senaryolar kurgular; makro değişkenlerle risk parametreleri arasındaki ilişkiyi modelleyerek temerrüt olasılığı ve zarar oranı projeksiyonları üretir. Duyarlılık ve tersine stres testi uygulamaları yapılır. Likidite stres testi modülünde fonlama şoku senaryoları çalışılır. Kapanışta sonuçların sermaye planına, risk iştahına ve yönetim aksiyonlarına bağlanması ele alınır. Katılımcı bir stres testi çalışma dosyası üretir.