Bankacılık hesaplarındaki faiz oranı riski, alım-satım portföyünün dışında kalan kredi ve mevduat yapısından doğar ve bu nedenle günlük fiyat hareketleriyle değil, bilançonun yeniden fiyatlama yapısıyla ilgilidir. Riskin iki farklı yüzü vardır: özkaynağın ekonomik değerindeki değişim uzun vadeli etkiyi, net faiz geliri duyarlılığı ise kısa vadeli kâr etkisini gösterir. Bu iki bakış çoğu zaman zıt sonuçlar üretir ve yönetim kararı bu gerilimin okunmasını gerektirir. Program konuyu Basel IRRBB standardı ve BDDK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde ele alır. Altı modül boyunca katılımcılar örnek bir bilançoyu yeniden fiyatlama dilimlerine yerleştirir; standart şok senaryolarını uygulayarak ekonomik değer ve net faiz geliri etkilerini hesaplar. Davranışsal varsayım modülünde vadesiz mevduat ve erken ödeme modellemesi çalışılır; baz riski ve opsiyonalite etkileri incelenir. Kapanışta limit yapısı, raporlama formatı ve denetim beklentileri ele alınır. Katılımcı, kendi bilançosu için bir IRRBB ölçüm ve raporlama şablonu üretir.